روند زیر: یک راهنمای قطعی

روند زیر یا معاملات روند یک سبک تجاری سیستماتیک است که سعی در سودآوری از روندهای موجود در بازار دارد. وقتی قیمت دارایی افزایش می یابد و با کاهش قیمت دارایی ، روند زیر می رود. روند زیر برای کسانی که یک رویکرد متنوع سیستماتیک برای تجارت را ترجیح می دهند ایده آل است.

در این پست تئوری پشت روند زیر بررسی خواهد شد ، به چند مورد موفق ترین روند زیر معامله گران نگاه کنید و در مورد برخی از محبوب ترین شاخص ها و استراتژی های مورد استفاده در روند زیر بحث کنید.

روند زیر چیست؟

ما با پوشش جنبه های اساسی روند زیر شروع خواهیم کرد.

روند زیر ، یا روند معاملات روند ، تلاش برای یافتن و سود از روند بازار. یک روند به حرکت امنیتی یا دارایی در یک جهت خاص ، بالا یا پایین اشاره دارد. روندها در یکی از دو دسته اصلی قرار می گیرند - صعودها و نردبان ها. تعریف فنی یک صعود زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در طی یک دوره محورهای بالاتر و بالاتر و محورهای پایین بالاتر را تعیین کند. روند نزولی برعکس است - قیمت دارایی به محورهای پایین پایین و محورهای پایین پایین می رسد. هر چیز دیگری دامنه است.

پس از ایجاد روند ، یک معامله گر سعی می کند از این روند سود ببرد. این جایی است که روند زیر ممکن است مسیرهای مختلفی را دنبال کند زیرا راه های زیادی برای سودآوری از یک روند وجود دارد. دو گزینه ساده ترین موقعیت طولانی برای صعود و قرار دادن موقعیت کوتاه برای پایین آمدن است. روند زیر همچنین ممکن است شامل استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت ، متوسط و بلند مدت باشد.

روند موفقیت آمیز دنبال معامله گران

روند موفقیت آمیز چقدر موفقیت آمیز است؟البته این بستگی به معامله گر و استراتژی مورد استفاده دارد ، اما برخی از موفق ترین معامله گران در تاریخ پیروان روند بوده اند. قبل از اینکه عمیق تر به روند زیر بپردازیم ، به سرعت تاریخچه روند زیر و برخی از موفق ترین معامله گران آن را بررسی کنیم.

جسی لیورمور

جسی لیورمور پدر روند زیر است. گرچه امروز کمتر شناخته شده بود ، اما او یکی از بزرگترین بازرگانان تمام وقت بود. در سال 1929 ، او حدود 100 میلیون ارزش داشت. در دلار امروز ، این حدود 1. 5 میلیارد است. یکی از چشمگیرترین جنبه های شغلی تجارت Livermore این بود که او فقط پول خود را معامله کرده است. گرچه روشهای Livermore ، که شامل ردیابی قیمت در یک دفترچه بود ، در مقایسه با روند مبتنی بر رایانه امروز به نظر می رسد ، او با موفقیت الگوهای قیمت را پیگیری کرد و او را به دنبال یک روند روشن به دنبال معامله گر بود.

اد سیکوتا

یکی از قابل توجه ترین روند زیر معامله گران ممکن است اد سیکوتا باشد. سیکوتا در طول حرفه خود پنج هزار به 15 میلیون نفر تبدیل شد. سیکوتا با بازده تقریبا +60 ٪ خالص هزینه در طول سه دهه فعالیت تجاری خود ، یک رکورد مدیریت پول را در اختیار شما قرار داد.

اد اصول معاملات خود را در یک آهنگ سرگرم کننده که در زیر نشان داده شده است ، ارائه می دهد.

EMA کوتاه مدت (12 دوره) به سمت همگرا می شود و از EMA بلند مدت (26 دوره) فاصله می گیرد. MACD یک شاخص نوسان است. این بدان معنی است که MACD در حدود صفر نوسان می کند. هنگامی که EMA 12 دوره از EMA 26 دوره بیشتر است ، مقدار MACD مثبت است. هنگامی که EMA 12 دوره کمتر از EMA 26 دوره است ، مقدار MACD منفی است.

تجارت MACD

مشابه برخی از استراتژی های مورد استفاده در میانگین های متحرک ذکر شده در بالا ، MACD نیز به متقاطع متکی است. هنگامی که MACD از صفر عبور می کند و به سمت بالا حرکت می کند ، شاخص صعودی در نظر گرفته می شود. هنگامی که MACD از زیر صفر عبور می کند ، نشانگر نزولی است.

علاوه بر این ، وقتی MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، صعودی در نظر گرفته می شود. و هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، به نظر می رسد که نزولی باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

مانند شاخص واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز یک شاخص نوسان است. هدف از شاخص RSI پیش بینی اینکه آیا امنیت در حال حاضر بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا بیش از حد است. RSI به عنوان تعدادی بین 0 تا 100 منتقل می شود ، که میزان تغییرات اخیر در قیمت امنیتی را اندازه گیری می کند.

به یاد داشته باشید ، هنگامی که ما فقط وقتی نمودارها را تجزیه و تحلیل می کنیم ، به قیمت نگاه نمی کنیم ، ما به دنبال خرید و فروش فشار در هم تنیده با روانشناسی انسانی هستیم. بهره برداری از روانشناسی انسانی یکی از بهترین راهها برای تبدیل شدن به یک معامله گر فنی سودآور است.

اندازه موقعیت و مدیریت ریسک

اندازه گیری موقعیت و استراتژی های مدیریت ریسک به شما می گوید که چقدر باید در طول تجارت ریسک کنید و تأثیر گسترده ای در عملکرد یک سیستم معاملاتی دارد. با موقعیت های بزرگ می تواند پاداش های قابل توجهی تر به دست آورد - اما اگر اندازه موقعیت شما بیش از حد تهاجمی باشد ، می توانید خطر ویرانی را اجرا کنید.

ون تارپ اظهار داشت كه 91 ٪ از اختلاف بازگشت از اندازه موقعیت ناشی می شود. در حالی که من 100 ٪ مطمئن نیستم که با او موافقم که اندازه موقعیت به تنهایی می تواند یک ورود تصادفی را شکست دهد ، من با این اصل اساسی موافقم که اندازه موقعیت یکی از عناصر اساسی یک سیستم تجارت است.

• خطر حساب
• خطر تجارت
• اندازه موقعیت

خطر حساب

ریسک حساب کل سرمایه ای است که یک معامله گر مایل به در معرض خطر است به عنوان درصدی از نمونه کارها. معامله گران به طور کلی نباید بیش از 2 ٪ از سرمایه خود را در یک تجارت ریسک کنند و بیشتر معامله گران فقط 1 ٪ ریسک می کنند. استفاده از 1 ٪ از 100000 ارزش نمونه کارها خطر 1000 را به ما می دهد.

Accountrisk = Portfoliovalue _ 1 ٪ = 100،000 _ 1 ٪ = 1000 دلار

با توجه به میزان حساب خود ، ما مایل به ریسک هر تجارت هستیم ، اکنون می توانیم خطر تجارت را تعیین کنیم.

خطر تجارت

خطر تجارت فاصله بین قیمت خرید و از دست دادن توقف است. اگر یک معامله گر سهام را برای 100 خریداری کند و ضرر توقف را در 90 قرار دهد ، 10 خطر تجارت وجود دارد. با دانستن اینکه می خواهیم 1000 تجارت را در معرض خطر قرار دهیم ، باید 100 سهم خریداری کنیم.

traderisk = خرید - stoploss = 100 دلار - 90 دلار = 10 دلار

سهام = Accountrisk div traderisk = 1000 $ div 10 $ = 100

اندازه گیری موقعیت و مدیریت ریسک می تواند و باید بسیار پیشرفته تر شود.

مواضع را می توان بر اساس نوسانات اوراق بهادار فردی به طور معکوس وزن کرد. آنها را می توان نسبت به کل حرکت یک نمونه کارها برای به حداقل رساندن نوسانات وزن کرد. آنها حتی می توانند از طریق الگوریتم های یادگیری ماشین برای تعیین وزن بهینه با گروه بندی کلاس های دارایی ها اجرا شوند.

به عبارت دیگر ، اندازه موقعیت موضوعی فوق العاده پیچیده است. با این حال ، بیشتر مزایا را می توان با مدیریت همیشه خطرات خود با استفاده از توقف ، هرگز از سطح از پیش تعیین شده ریسک حساب و همیشه پیروی از قوانین خود بدست آورد.

بهترین روند زیر منابع

• سیستم معاملاتی سیستماتیک Trader Trader کامل
• سهام در حال حرکت توسط آندریاس کلنو
• روند زیر مایکل کاول.
• معامله گران برتر پادکست جدا شده

خط پایین

استراتژی های تجاری سیستماتیک بسیاری از اشتباهات رفتاری را که باعث می شود معامله گران سنتی بی سود باشند ، از بین می برد.

معرفی قوانین و اصول سیستماتیک سودآوری معاملات من و نسبت شارپ به سطح بعدی.

گزارش این تبلیغ