گالری نمونه ها

این گالری نمونه ها موارد استفاده معمولی از ابزارهای مختلف ارائه شده توسط Portfolio Visualizer را برجسته می کند.

1. مدل سازی نمونه کارها
   1. تخصیص کلاس دارایی Backtest
   2. عملکرد مدل نمونه کارها
   1. شبیه سازی مونت کارلو
   2. شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از انتظارات بازار سرمایه به جلو
   3. برنامه ریزی اهداف مالی
   1. مرزی کارآمد
   2. Frontier کارآمد
   3. میانگین بهینه سازی واریانس
   4. بهینه سازی برابری ریسک
   5. بهینه سازی محدود
   6. بهینه سازی نمونه کارها با استفاده از انتظارات بازار سرمایه به جلو
   7. تخصیص مبتنی بر فاکتور خطر
   1. همبستگی دارایی
   2. تحلیل رگرسیون عامل
   1. میانگین حرکت
   2. قدرت نسبی
   3. حرکت دوگانه
   4. تخصیص تطبیقی
   5. نوسانات هدف

   تخصیص کلاس دارایی

   مقایسه عملکرد تاریخی و ریسک در مقابل مشخصات بازده تخصیص کلاس دارایی های مختلف:

   • 60 ٪ کل بازار سهام ایالات متحده
   • 40 ٪ کل بازار اوراق بهادار ایالات متحده
   • 40 ٪ کل بازار سهام ایالات متحده
   • 20 ٪ بازار سهام بین المللی ایالات متحده آمریکا
   • 10 ٪ املاک و مستغلات
   • 30 ٪ کل بازار اوراق بهادار ایالات متحده

   عملکرد مدل نمونه کارها

   تجزیه و تحلیل عملکرد ، قرار گرفتن در معرض و درآمد سود سهام یک نمونه کارها متشکل از سهام ، ETF و صندوق های متقابل:

   • 40 ٪ صندوق شاخص سهام بازار سهام (VTSMX)
   • 20 ٪ صندوق بین المللی سهام بین المللی پیشتاز (VGTSX)
   • 10 ٪ صندوق شاخص املاک و مستغلات Vanguard (VGSIX)
   • 30 ٪ صندوق شاخص بازار اوراق قرضه کل Vanguard (VBMFX)

   شبیه سازی مونت کارلو

   از ابزار شبیه سازی مونت کارلو استفاده کنید تا احتمال نتایج مختلف را بر اساس تخصیص دارایی نمونه کارها و جریان های نقدی مدل سازی کنید.

   شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از انتظارات بازار سرمایه به جلو

   عملکرد نمونه کارها را با فرضیات بازگشت و نوسانات به جلو به جای تکیه بر برآوردهای تاریخی برای بازده دارایی شبیه سازی کنید.

   نمونه انتظارات بازار سرمایه

   کلاس دارایی	بازده مورد انتظار
   سهام ایالات متحده	5. 5 ٪
   سهام	5. 7 ٪
   اوراق قرضه ایالات متحده	1. 8 ٪
   Reits	5. 0 ٪
   فرضیات نمونه برای بازده سالانه مورد انتظار

   برنامه ریزی اهداف مالی

   از شبیه سازی مونت کارلو برای آزمایش رشد و بقای نمونه کارها در برابر اهداف مالی مشخص چه در طول کار و بازنشستگی استفاده کنید.

   • در طول حرفه 1500 دلار در هر ماه پس انداز کنید
   • از آموزش کالج برای یک کودک با 40،000 دلار در سال به مدت 4 سال حمایت کنید
   • در ماه بازنشستگی 3500 دلار در هر ماه برداشت کنید

   مرزی کارآمد

   مرز کارآمد را برای هر کلاس یا بودجه دارایی تجسم کنید.

   چه مخلوط دارایی بهترین بازده تنظیم شده ریسک را از نظر تاریخی فراهم کرده است؟

   چگونه مرز کارآمد از دهه به دهه تغییر کرده است؟

   Frontier کارآمد

   برای کاهش تأثیر خطاهای برآورد ورودی در میانگین بهینه سازی واریانس و برای بهبود تنوع در پرتفوی مرزی کارآمد ، از نمونه برداری استفاده کنید

   میانگین بهینه سازی واریانس

   از ابزار بهینه سازی نمونه کارها برای بهینه سازی پرتفوی ها بر اساس عملکرد تنظیم شده ریسک یا سایر معیارهای هدف استفاده کنید.

   • پیشتاز کل بورس سهام ETF (VTI)
   • ISHARES S& P Smallcap 600 Fund Index ETF (IJS)
   • ISHARES MSCI EAFE FUND ETF (EFA)
   • پیشتاز بازارهای نوظهور ETF (VWO)
   • Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
   • ISHARES BARCLAYS 20 سال صندوق اوراق بهادار خزانه داری ETF (TLT)
   • صندوق اوراق قرضه شرکت Ishares ETF (LQD)
   • SPDR GOLD SHARES ETF (GLD)

   بهینه سازی برابری ریسک

   از بهینه سازی برای یافتن نمونه کارها برابری ریسک که برابر است با سهم ریسک دارایی های نمونه کارها استفاده کنید.

   بودجه ریسک

   دارایی	هدف سهم ریسک
   پیشتاز کل بورس سهام ETF (VTI)	25 ٪
   Vanguard Total Inteational Stock ETF (VXUS)	25 ٪
   Vanguard Real Estate ETF (VNQ)	25 ٪
   Vanguard Total Bond Market ETF (BND)	25 ٪

   بهینه سازی محدود

   از محدودیت های وزن تخصیص در سطح گروه دارایی و دارایی برای اجرای حداقل و حداکثر وزن تخصیص استفاده کنید.

   محدودیتهای تخصیصی

   دارایی	گروه	حداقل وزن	حداکثر وزن
   SPDR S& P 500 ETF	انصاف	5%	40 ٪
   ISHARES S& P Small-Cap 600 مقدار ETF	انصاف	5%	20 ٪
   ISHARES MSCI EAFE ETF	انصاف	5%	30 ٪
   ishares msci بازارهای نوظهور ETF	انصاف	5%	15 ٪
   ISHARES 20+ سال خزانه داری ETF	درآمد ثابت	5%	30 ٪
   ISHARES 7-10 سال اوراق بهادار خزانه داری ETF	درآمد ثابت	5%	30 ٪
   ISHARES IBOXX $ invmt Grade Corp BD ETF	درآمد ثابت	5%	20 ٪

   بهینه سازی نمونه کارها با استفاده از انتظارات بازار سرمایه به جلو

   بهینه سازی نمونه کارها را با استفاده از انتظارات بازار سرمایه به جلو.

   نمونه انتظارات بازار سرمایه

   کلاس دارایی	بازده مورد انتظار
   سهام ایالات متحده	5. 5 ٪
   سهام	5. 7 ٪
   اوراق قرضه ایالات متحده	1. 8 ٪
   Reits	5. 0 ٪
   فرضیات نمونه برای بازده سالانه مورد انتظار

   تخصیص مبتنی بر فاکتور خطر

   تخصیص دارایی نمونه کارها را بر اساس تغییر در قرار گرفتن در معرض فاکتور خطر هدفمند بهینه کنید.

   قرار گرفتن در معرض فاکتور خطر هدفمند

   عامل خطر	قرار گرفتن در معرض موجود	قرار گرفتن در معرض هدف
   بازار (RM-RF)	0. 61	0. 61
   اندازه (SMB)	0. 10	0. 10
   مقدار (HML)	0. 15	0. 20
   ریسک ترم (TRM)	0. 20	0. 10
   ریسک اعتباری (CDT)	0. 09	0. 15

   همبستگی دارایی

   مشاهده همبستگی دارایی برای دارایی های منتخب. چگونه همبستگی با گذشت زمان تغییر کرده است؟

   • پیشتاز کل بورس سهام ETF (VTI)
   • Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
   • SPDR GOLD SHARES ETF (GLD)
   • Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
   همبستگی برای دارایی های نمونه کارها خاص

   تیک زدن	VTI	VNQ	GLD	قله
   VTI	-	0. 76	-0. 02	-0. 32
   VNQ	0. 76	-	0. 06	-0. 02
   GLD	-0. 02	0. 06	-	0. 27
   قله	-0. 32	-0. 02	0. 27	-
   همبستگی روزانه از 01/01/2011 تا 12/31/2016

   تحلیل رگرسیون عامل

   • ISHARES S& P Small Cap 600 مقدار (IJS)
   • Ishares Russell 2000 ارزش (IWN)
   • Guggenheim S& P Smallcap 600 مقدار خالص (RZV)
   • Vanguard Small Cap Value ETF (VBR)
   تجزیه و تحلیل رگرسیون عاملی از تیکرهای ETF انتخاب شده

   تیک زدن	RM-RF	SMB	HML	مامان	آلفا سالانه	R^2
   IJS	0. 98	0. 77	0. 32	-0. 04	1. 84 ٪	97. 2 ٪
   من	0. 97	0. 81	0. 43	0. 04	-0. 38 ٪	98. 1 ٪
   RZV	1. 08	1. 03	0. 35	-0. 40	1. 09 ٪	93. 2 ٪
   VBR	1. 04	0. 51	0. 26	0. 02	0. 12 ٪	97. 9 ٪
   رگرسیون ماهانه بازده از 01/01/2011 تا 12/31/2016

   تخصیص دارایی تاکتیکی - میانگین های متحرک

   مدلهای متوسط مبتنی بر پشتی برای یک دارایی واحد یا برای یک نمونه کارها از دارایی ها. به عنوان مثال ، یک مدل تخصیص دارایی تاکتیکی را بر اساس شاخص S& P 500 با استفاده از VFINX با میانگین حرکت ساده 10 ماهه (SMA) از سال 1990 به بعد آزمایش کنید.

   تخصیص دارایی تاکتیکی - قدرت نسبی

   چرخش کلاس دارایی مبتنی بر حرکت در گذشته چقدر خوب کار کرد؟Backtest Asset Class ETF استراتژی حرکت در کلاسهای دارایی بر اساس عملکرد 5 ماهه گذشته می چرخد:

   • ISHARES RUSSELL 1000 INDEX (IWB)
   • ISHARES RUSSELL 2000 INDEX (IWM)
   • صندوق شاخص ISHARES MSCI EAFE (EFA)
   • ISHARES MSCI شاخص بازارهای نوظهور (EEM)
   • SPDR DOW JONES REIT ETF (RWR)
   • صندوق شاخص کالاهای PowerShares DB (DBC)
   • سهام طلای SPDR (GLD)
   • Ishares 20+ سال Treasury Bond ETF (TLT)
   • T-KEND/CASH

   نتایج را در برابر اوراق بهادار خرید و نگهدار مقایسه کنید. نتایج بر اساس دوره های زمانی مختلف چگونه تغییر می کند؟