مقدمه ای برای میانگین معاملات برگشت و 4 چالش بزرگ

ساخت وبلاگ

میانگین معاملات معکوس اغلب به عنوان معاملات ضد روند یا معکوس گفته می شود که همه ، کم و بیش ، همان نوع سبک تجارت را توصیف می کنند. یک معامله گر میانگین برگشت به دنبال قیمتی است که از میانگین (میانگین) قیمت آن به طور قابل توجهی دور شده است. متوسط معامله گر برگشت به دنبال روندهای ناپایدار است.

اگرچه بیشتر مردم رویکرد پیروی از روند را ترجیح می دهند ، اما من هرگز با طرز تفکر گرایش عمومی احساس راحتی نمی کردم و خیلی زود شروع به جستجوی متوسط معاملات برگشت کردم. نیازی به گفتن نیست ، من در ابتدا چند بار سوزانده شدم زیرا این سبک تجارت به دلیل چالش های عاطفی و روانی که برای معامله گر ایجاد می کند ، برای مبتدیان مطلق مناسب نیست. در مقاله زیر ، ما نگاهی به میانگین معاملات معکوس می اندازیم ، که بیشترین جنبه های نادیده گرفته شده چیست و کدام یک معناداری معکوس را به چالش می کشد.

میانگین معاملات معکوس - مقدمه مختصر

همانطور که در بالا گفته شد ، یک معامله گر میانگین برگشت به دنبال فرصت هایی است که قیمت آن از میانگین (یا میانگین) قیمت آن به طور قابل توجهی دور شود. معمولاً میانگین قیمت با استفاده از میانگین متحرک و استفاده از آن در نمودارها محاسبه می شود. به عنوان مثال ، نمودار زیر نمودار روزانه EUR/USD و میانگین حرکت 50 دوره را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت اغلب از میانگین متحرک آبی دور می شود و سپس به سمت راست به آن می رسد. اگر این خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد ، اینگونه است. البته ، آن نمودارهای عقب با معاملات عالی فقط نیمی از داستان را بیان می کنند.

mean_reversion_1

برای بزرگنمایی کلیک کنید

تصویر زیر همان بازه زمانی روزانه EUR/USD را با همان میانگین متحرک نشان می دهد. اما این بار ، من تمام عقب نشینی هایی را نشان دادم که تمام راه را به سمت میانگین حرکت نمی کردند. و البته ، اگر نزدیکتر به نظر برسیم ، بار دیگر بار دیگر اقدام به بازگشت می کرد ، اما این شکست خورد. بنابراین ، میانگین معاملات معکوس چیزی بیش از تجارت به میانگین متحرک است و به یک مدیریت بسیار دقیق ورود ، رویکرد مدیریت ریسک و یک شخصیت با ثبات عاطفی نیاز دارد تا از چیزهایی مانند انتقام جویی یا تجارت بیش از حد جلوگیری کند.

mean_reversion_2

برای بزرگنمایی کلیک کنید

4 چالش اصلی تجارت میانگین معکوس

در ادامه ، ما نگاهی به متداول ترین جنبه های نادیده گرفته می کنیم که میانگین معاملات معکوس را سخت تر از آنچه در نگاه اول به نظر می رسد سخت تر می کند.

شماره 1 میانگین را تعیین می کنید؟

اگرچه این امر بسیار واضح به نظر می رسد ، اما بیشتر معامله گران هرگز در مورد پیامدهای انتخاب آنها از میانگین متحرک در معاملات خود فکر نمی کنند. بیایید نگاهی دیگر به نمودار EUR/USD از بالا بیندازیم. این بار ما دو میانگین متحرک مختلف را اعمال کردیم: 100 میانگین متحرک صاف (SMA) به رنگ قرمز و 50 SMA به رنگ آبی. این اختلافات ممکن است ناچیز به نظر برسد ، اما برای یک معامله گر میانگین برگشت ، انتخاب میانگین حرکت صحیح یکی از مهمترین تصمیمات است و همچنین یک شخص بسیار شخصی و فردی است. این تفاوتهای اصلی بین دو نوع میانگین متحرک است:

 

میانگین حرکت سریعتر (50 SMA)میانگین متحرک آهسته تر (100 SMA)
قیمت می تواند از میانگین متحرک سریعتر و بیشتر دور شود.قیمت اغلب از میانگین حرکت آهسته دور نمی شود و بیشتر طول می کشد.
به طور کلی فرصت های معاملاتی بیشتر.فرصت های تجاری کمتری.
قیمت ممکن است در یک دوره زمانی کوتاهتر به میانگین حرکت سریع بازگردد.یک برگشت ممکن است همیشه به میانگین متحرک که به راحتی نرسد ، نرسد.
معاملات از نظر فاصله کوتاه تر هستند و ممکن است پاداش کمتری داشته باشند: نسبت ریسکپاداش: نسبت ریسک پس از مراحل روند قوی می تواند بیشتر باشد.
معاملات بیشتر و معاملات کوچکتر.معاملات کمتری ، اما پاداش بهتر: نسبت ریسک

همانطور که می بینید ، این داوری نیست و در هنگام انتخاب میانگین متحرک برای تجارت خود ، حق یا غلط وجود ندارد. درعوض ، من می خواهم این واقعیت را برجسته کنم که انتخاب میانگین متحرک عواقب گسترده ای بر سبک تجارت شما دارد و باید بر اساس ترجیحات شخصی و سبک های شخصیت انجام شود.

mean_reversion_movingaverage

برای بزرگنمایی کلیک کنید

شماره 2 گاهی اوقات قیمت معکوس نمی شود ، اما میانگین متحرک با قیمت بالا می رود

دومین جنبه نادیده گرفته و کم ارزش این است که گاهی اوقات معکوس خیلی آهسته اتفاق می افتد و در ضمن میانگین متحرک به سمت قیمت نزدیکتر می شود و بنابراین ، پاداش را کاهش می دهد: نسبت تجارت.

تصویر زیر نکته را نشان می دهد. اگرچه ، در نگاه اول ، به نظر می رسد که میانگین استراتژی بازگشت مانند جذابیت کار می کند و قیمت همیشه به میانگین متحرک باز می گردد ، این مهم است که درک کنیم که گاهی اوقات ، میانگین متحرک با قیمت سریعتر می شود و می تواند پاداش اولیه را کاهش دهد. نسبت ریسک و در نتیجه امید به چنین استراتژی تجاری. یک معامله گر پس از آن باید تصمیم بگیرد که آیا او سفارش سود اولیه خود را بدون تغییر ترک می کند یا اینکه سود خود را به همراه میانگین متحرک حرکت می دهد.

mean_reversion_movingaverage2

برای بزرگنمایی کلیک کنید

#3 میانگین معکوس در مقابل گرفتن چاقوی در حال سقوط

انتخاب تاپ ها و پایین می تواند یک کار بسیار خطرناک برای انجام معاملات و بازرگانان آماتور باشد ، به ویژه ، اغلب در چنین رفتارهای تجاری شرکت می کنند زیرا آنها این واقعیت را دست کم می گیرند که قیمت می تواند روند بسیار طولانی تر از آنچه فکر می کند ادامه دهد. در دوره های ماندگاری و روند قوی ، میانگین بازپرداخت معاملات اغلب می تواند بدون اقدامات احتیاطی منجر به از دست دادن قابل توجهی شود. تصویر زیر نمودار روزانه EUR/USD را نشان می دهد و حدود 300 روز معاملات را به خود اختصاص داده است تا در نهایت با میانگین متحرک دوباره ملاقات کند.

mean_reversion_knife

برای بزرگنمایی کلیک کنید

یک معامله گر میانگین معکوس با سفارشات در حال انتظار در سطوح از پیش تعیین شده منتظر نیست ، زیرا در مقابل یک قطار نزدیک ایستاده است ، بلکه انتظار می رود تا قطار به یک ایستگاه ثابت برسد و سرنخ هایی را ارائه دهد که این راه دیگر است.

شماره 4 ثبات عاطفی و نظم و انضباط

اگرچه این در مورد انواع معاملات صادق است ، اما برای بازرگانان میانگین معکوس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این می تواند بسیار طولانی طول بکشد تا سیگنال معاملاتی رخ دهد و خیلی اوقات تمام معیارهای ورود خود را نمی بینید ، اما هنوز هم قیمت به میانگین متحرک برمی گردد. دور ماندن از پریدن در اواخر و عدم تلاش برای تعقیب تجارت بسیار مهم است. در موارد دیگر ، تمام معیارهای شما مشخص می شود ، اما قیمت همچنان در برابر شما ادامه می یابد. عدم قطع ضرر و اضافه کردن به یک بازنده همان کاری است که به معنای معامله گران برگشت پذیر است زیرا آنها معتقدند که این وارونگی به تأخیر افتاده است.

نکته: نوسان سازها ، مانند تصادفی ، اغلب پیامدهای اشتباه را برای بازرگانان میانگین بازگرداندن ارائه می دهند. سناریوهای Overbought و Oversold اغلب به عنوان دلایلی برای ورود به معاملات ضد روند استفاده می شوند ، در حالی که قیمت های بیش از حد اغلب فقط یک روند بسیار قوی را نشان می دهد-نه یک وارونگی بیش از حد.

همه این نکات پیچیدگی و چالش های مربوط به میانگین معاملات برگشت را برجسته می کند و آشکار می شود که چرا این سبک ممکن است برای معامله گران آماتور یا معامله گران که هنوز با جنبه ذهنی تجارت دست و پنجه نرم می کنند مناسب نباشد. با این حال ، همه معامله گران با یک استراتژی زیر ، تجارت راحتی را احساس نمی کنند. بنابراین مهم است که خودتان را ممیزی کنید تا تناسب کامل خود را پیدا کنید.

توصیه معامله گران با تجربه...
ما را در سایت توصیه معامله گران با تجربه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : حمید ابراهیمی بازدید : 45 تاريخ : سه شنبه 9 خرداد 1402 ساعت: 22:49